Millan Astray, siendo un joven alférez de 16 años, participó en la guerra de Filipinas. Allí obtuvo notable popularidad al defenderse con 30 hombres, del ataque de gran cantidad de insurrectos tagalos en el pueblo de San Rafael. Su experiencia en esta campaña, como el mismo expone en su libro "La Legión", le hizo ver la conveniencia de emplear para estas guerras exteriores, soldados profesionales. Idea que, sin lugar a dudas, quedaría reafirmada cuando, ya en la península, vivió, como España entera, la perdida de las últimas posesiones de Ultramar y el desolador regreso de los soldados de reemplazo. Hechos que tanto pesarían posteriormente en la conciencia de los españoles y en la política militar de los sucesivos gobiernos de España.
En el año 1909, siendo ya Oficial de Estado Mayor, tuvieron lugar los gravísimos acontecimiento de Barcelona de agosto de ese año. Hechos que resulta necesario relatar, porque sin duda, fueron una poderosa razón para reafirmar sus convicciones sobre la necesidad de crear una unidad profesional.
En el verano de 1909 estalla, en Marruecos, la chispa que no tardará en provocar el desastre. En las proximidades de Melilla, el 9 de julio, los cabileños han atacado con furia a trece obreros españoles, cuatro de ellos resultaron muertos. El General Marina solicitó del Gobierno refuerzos, y el Ministro de la Guerra, Arsenio Linares, en lugar de enviar a la División Orozco, organizada por el anterior Ministro de la Guerra, Fernando Primo de Rivera, para el caso de una necesaria utilización en el norte de África, prefirió movilizar a los reservistas. Así, el día 11 de julio, salía en la Gaceta una Real Orden que llamaba a filas, no por reemplazos, si no por regimientos. Medida torpe, pues de esta forma se reclamaba a filas a soldados "antiguos", hombres ya con familia y trabajo.
El embarque tuvo lugar en Barcelona, ciudad que mantenía muy vivo el recuerdo de la guerra de Cuba y Filipinas, con la imagen dolorosa de aquellos hijos que regresaban, destrozados el corazón, el rostro demudado, la tristeza como todo horizonte.
Todo ello, unido a las circunstancias sociales que vivía la ciudad y la facilidad que existía para la revuelta callejera, provocó los gravísimos incidentes que pasaron a la historia como la Semana Trágica. Sucesos donde uno de los gritos mas oídos fue ¡Que vayan también los ricos! consecuencia de la existencia del sistema de las cuotas. Este tristísimo episodio, como afirmábamos líneas atrás, sería un poderoso acicate en la conciencia de Millán para llevar adelante su proyecto y abriría el camino a la aceptación de sus ideas.
Pero no es hasta 1919, con 40 años de edad y siendo comandante, cuando sus proyectos toman cuerpo en forma de Legión Extranjera. El mismo lo expone en uno de los pasajes de su libro "La Legión" en el que comenta "(...) una larga estancia en África, sirviendo en Policía Indígena, en regulares y en el Regimiento de Infantería de Serrallo número 69 unido a alguna afición al estudio y entusiasmo por el problema africano, dieron lugar a que germinase la idea de Organizar una Legión Extranjera, en vista del excelente resultado que a los franceses les había dado la suya, a la que después de la Gran Guerra titularon de Heroico Regimiento que, por su amor a Francia y su bravura, ha sido colocado en el primer puesto"
Su brillante historial militar y su prestigio fueron firmes aliados para que sus proyectos llegaran a conocimiento de S.M. el Rey Don Alfonso XIII y, en consecuencia, el general Tovar, Ministro de la Guerra, por R.O. de fecha 5 de septiembre de 1919 designa al Cte. Millán Astray para desempeñar una comisión en Argelia, a fin de estudiar el régimen y los fundamentos de la Legión Extranjera Francesa.
Entregados los informes de la visita, el Estado Mayor Central recibe la orden de estudiar las bases para crear un cuerpo de tropas extranjeras. Las conclusiones de este estudio son enviadas al General D. Dámaso Berenguer Fuste, Alto Comisario en Marruecos, quien una vez examinados, los devuelve con el siguiente informe "Ferviente partidario de relevar las fuerzas salidas de reclutamiento forzoso que aquí hace la campaña por tropas voluntarias, acojo con entusiasmo la creación del Tercio de Extranjeros"
De esta forma y con fecha 28 de enero de 1920 un Real Decreto recoge el siguiente texto "con la denominación de Tercio de Extranjeros se creará una unidad militar armada, cuyos efectivos, haberes y reglamento por el que ha de regirse serán fijados por el Ministro de la Guerra" breve texto cuyo objetivo queda magníficamente explicado en la exposición que precedía al Real Decreto "(...) disminuir los contingentes de reclutamiento en nuestra Zona de Protectorado en Marruecos, inclina al Ministro que suscribe a aconsejar, como ensayo, la creación de un Tercio de Extranjeros...".
Para que la Legión no quedara en "ensayo", era necesario que, quien tenía la responsabilidad de llevarlo a termino, de probada valía, tuviera el apoyo de hombres de gran talla militar. El destino hizo coincidir, tiempo atrás, al Comandante Millán Astray con el Comandante Francisco Franco en un curso en la Escuela Central de Tiro. La amistad cuajada en este encuentro, serviría posteriormente para que Millán Astray ofreciera el puesto de lugarteniente a Franco, que fue, sin duda, piedra angular en la exitosa organización de la Legión.
Muchas debieron ser las dificultades que se vencieron, ya que no fue hasta el 20 de agosto de 1920 cuando se publica un Real Decreto cuyo primer artículo dice "Se procederá desde luego a la organización de la citada unidad..." su redacción, sin duda, da referencias del tesón del fundador.
El artículo 3º encierra, entre sus líneas de marcado carácter económico, las razones que motivaron la creación de la Legión: "El aumento del gasto que ocasione la creación de la citada unidad será compensado con las economías que se obtengan, como consecuencia de dejar sin cubrir todos las bajas que ocurran en las tropas peninsulares de África durante el actual ejercicio, por repatriación de unidades, y, entretanto, por el licenciamiento de individuos del tercer año de servicio en las referidas tropas, en la proporción de dos de éstos por cada soldado filiado en el Tercio."
Unas semanas mas tarde, el 2 de septiembre, es nombrado mando del Tercio el ya Teniente Coronel de Infantería Don José Millán Astray Terreros. La Legión estaba definitivamente en marcha y dos días después aparece en el Boletín la organización del Tercio de Extranjeros del que debemos destacar, entre sus 46 reglas, la número 2: "Este cuerpo habrá de emplearse tácticamente como de primera línea y en todos los servicios de paz y guerra, sin otro límite que el de su utilidad militar", muestra de la que será en adelante obsesión del fundador: Imbuirla de un elevado espíritu militar y ofensivo, de entrega y sacrificio permanente. Objetivo que consiguió brillantemente y a lo que contribuyó, de singular manera, el Credo Legionario por él redactado.
Si bien este Real Decreto determinaba como fecha de inicio de la recluta el 4 de octubre, fue tal el éxito inicial que el día 20 de septiembre se produjeron los primeros alistamientos, iniciándose la andadura real de la Legión.